PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KF с IVVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с IVVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KF (The Korea Fund Inc) is Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while IVVD (Invivyd Inc.) is a stock. Over the past 3 years, KF returned 37.50%/yr vs -17.24%/yr for IVVD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KF и IVVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и Invivyd Inc. (IVVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 64.54%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -68.10%.

KF

1 день
-5.01%
1 месяц
-20.27%
6 месяцев
44.49%
С начала года
64.54%
1 год
121.68%
3 года*
37.50%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.87%

IVVD

1 день
-3.56%
1 месяц
-11.65%
6 месяцев
-67.71%
С начала года
-68.10%
1 год
14.70%
3 года*
-17.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и IVVD

2026 (YTD)20252024202320222021
KF
The Korea Fund Inc		64.54%99.36%-19.29%12.34%-30.02%-4.86%
IVVD
Invivyd Inc.		-68.10%457.44%-88.75%162.67%-79.34%-65.43%

Correlation

The correlation between KF and IVVD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

Invivyd Inc.

Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с EADKF с IFNKF с FEDDXKF с PZIEXKF с PEAFX
Часто сравнивают с IVVD:
IVVD с IVVIVVD с VUGIVVD с VOOIVVD с JHEQXIVVD с VONGIVVD с EQIVVD с SABS

Доходность на риск

KF vs. IVVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IVVD
Ранг доходности на риск IVVD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c IVVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KFIVVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.10

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.39

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

0.20

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

0.38

+14.83

KF vs. IVVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа IVVD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и IVVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KF и IVVD

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что меньше максимальной просадки IVVD в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и IVVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFIVVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-99.36%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-73.26%

+47.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-92.90%

+64.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-98.60%

+73.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-91.22%

+53.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

38.74%

-30.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и IVVD

Текущая волатильность для The Korea Fund Inc (KF) составляет 20.87%, в то время как у Invivyd Inc. (IVVD) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что KF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFIVVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.87%

25.66%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

68.15%

-22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.22%

141.35%

-93.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.00%

177.53%

-147.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

177.53%

-150.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и IVVD

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IVVD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVD
Invivyd Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KF
The Korea Fund Inc		0.73%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы

KF and IVVD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVD has higher volatility (25.66%) compared to KF (20.87%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs IVVD's -99.36%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и IVVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор