Сравнение FRES.L с ION
FRES.L (Fresnillo plc) is a stock, while ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, FRES.L returned 70.39%/yr vs 11.52%/yr for ION. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и ION
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как ION торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ION были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -15.96%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью 0.54%.
FRES.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 96.36%
- 3 года*
- 70.39%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 7.10%
ION
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.95%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRES.L и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -15.96% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 0.47% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 0.54% | 93.52% | -18.63% | -18.39% | -7.25% |
Correlation
The correlation between FRES.L and ION is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. ION — Ранг доходности на риск
FRES.L
ION
Сравнение FRES.L c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRES.L | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.41 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 10.83 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и ION
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ION в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -53.57% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -25.00% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -44.96% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -23.49% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -25.24% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 7.85% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и ION
Fresnillo plc (FRES.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 13.07% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 30.04% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 37.94% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 29.65% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 29.65% | +13.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и ION
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности ION в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and ION have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор