Сравнение PPLT с MNS.TO
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion). Both are passively managed. Over the past 5 years, PPLT returned 6.84%/yr vs 16.91%/yr for MNS.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for MNS.TO.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и MNS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPLT торгуется в USD, в то время как MNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -24.21%, что значительно выше, чем у MNS.TO с доходностью -25.76%.
PPLT
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -19.03%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 3.32%
MNS.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -20.90%
- С начала года
- -25.76%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 39.00%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPLT и MNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -24.21% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -25.76% | 173.61% | 30.67% | -3.55% | -1.01% | -15.42% | 49.24% | 14.57% | -9.28% | 5.52% |
Correlation
The correlation between PPLT and MNS.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2016 г. | 0.45 |
Over the past year, PPLT and MNS.TO have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. MNS.TO — Ранг доходности на риск
PPLT
MNS.TO
Сравнение PPLT c MNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | MNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.20 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 2.80 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и MNS.TO
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки MNS.TO в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и MNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -49.67% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -49.67% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -49.67% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.98% | -49.67% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -45.50% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.94% | -17.27% | -22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 21.13% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и MNS.TO
Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 12.58%, в то время как у Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 14.87% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 52.95% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 56.45% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 35.25% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 31.97% | -2.76% |
Сравнение комиссий PPLT и MNS.TO
PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MNS.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и MNS.TO
Ни PPLT, ни MNS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and MNS.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
PPLT is categorized as Precious Metals, while MNS.TO is Silver. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion). They also come from different issuers: abrdn and Royal Canadian Mint. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.45% for MNS.TO.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и MNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор