PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с SSLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVR-C.TO с SSLN.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both Silver funds from iShares tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 12.54%/yr vs 12.57%/yr for SSLN.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for SSLN.L.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и SSLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как SSLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSLN.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у SSLN.L с доходностью -13.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVR-C.TO имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции SSLN.L немного впереди с 12.57%.

SVR-C.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-19.40%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-19.83%
1 год
70.15%
3 года*
39.87%
5 лет*
20.27%
10 лет*
12.54%

SSLN.L

1 день
3.13%
1 месяц
-18.81%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-18.81%
1 год
71.54%
3 года*
40.95%
5 лет*
21.14%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и SSLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		-14.35%132.91%30.61%-2.65%9.69%-13.03%43.88%9.28%-2.35%-2.30%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		-13.58%136.33%31.41%-3.60%9.93%-12.67%41.91%12.37%-1.28%-3.61%

Correlation

The correlation between SVR-C.TO and SSLN.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.63

Over the past year, SVR-C.TO and SSLN.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

iShares Physical Silver ETC

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX
Часто сравнивают с SSLN.L:
SSLN.L с PHSP.LSSLN.L с SLVPSSLN.L с SGLP.LSSLN.L с SILG.LSSLN.L с ISLN.LSSLN.L с HOC.LSSLN.L с AG

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SSLN.L
Ранг доходности на риск SSLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLN.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLN.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLN.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLN.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVR-C.TOSSLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.25

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.73

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

3.32

-0.21

SVR-C.TO vs. SSLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSLN.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и SSLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и SSLN.L

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки SSLN.L в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и SSLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR-C.TOSSLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-74.83%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.86%

-47.05%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-47.05%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-47.05%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-47.05%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.01%

-45.39%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-56.19%

+27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

21.48%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и SSLN.L

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) имеют волатильность 15.32% и 15.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOSSLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

15.23%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

53.93%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.58%

56.99%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

38.39%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

32.68%

-0.95%

Сравнение комиссий SVR-C.TO и SSLN.L

SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SSLN.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и SSLN.L

Ни SVR-C.TO, ни SSLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVR-C.TO and SSLN.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SSLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.

Both ETFs track LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.20% for SSLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и SSLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор