Сравнение FMV.DE с AGMI
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, FMV.DE returned 117.50% vs 83.03% for AGMI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMV.DE торгуется в EUR, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -2.36%.
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 117.50%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.60%
AGMI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -13.52%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 83.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMV.DE и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 1.83% | 179.48% | -16.72% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -2.36% | 143.34% | 3.20% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and AGMI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FMV.DE and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. AGMI — Ранг доходности на риск
FMV.DE
AGMI
Сравнение FMV.DE c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMV.DE | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.55 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.12 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и AGMI
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки AGMI в -32.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.99% | -32.76% | -55.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -32.76% | -15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -29.08% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -9.41% | -40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 13.61% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и AGMI
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 18.15%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 18.15% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.89% | 41.96% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 49.74% | +22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 42.98% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 42.98% | +16.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и AGMI
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AGMI в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and AGMI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор