Сравнение FMV.DE с AGMI
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, FMV.DE returned 138.62% vs 82.93% for AGMI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMV.DE торгуется в EUR, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -1.33%.
FMV.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 30.86%
- 1 год
- 138.62%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -9.63%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMV.DE и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 16.80% | 179.08% | -15.32% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -1.33% | 143.34% | 3.20% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and AGMI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FMV.DE and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. AGMI — Ранг доходности на риск
FMV.DE
AGMI
Сравнение FMV.DE c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMV.DE | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.62 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 7.06 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMV.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.73 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.29 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и AGMI
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки AGMI в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -31.80% | -45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.32% | -31.80% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.71% | -28.33% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -8.90% | -37.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 11.79% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и AGMI
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 17.87%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.47% | 17.87% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.63% | 40.46% | +15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.38% | 48.13% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.22% | 42.60% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 42.60% | +19.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и AGMI
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AGMI в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.58% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.11% | 0.08% | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and AGMI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор