Сравнение FMV.DE с AGMI
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, FMV.DE returned 97.60% vs 76.85% for AGMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMV.DE торгуется в EUR, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -3.17%.
FMV.DE
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 97.60%
- 3 года*
- 34.17%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 9.26%
AGMI
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -8.34%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -3.17%
- 1 год
- 76.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.36%
Сравнение доходности по годам FMV.DE и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.05% | 179.48% | -16.72% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -3.17% | 143.34% | 3.20% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and AGMI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.71 |
The correlation between FMV.DE and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. AGMI — Ранг доходности на риск
FMV.DE
AGMI
Сравнение FMV.DE c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMV.DE | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.30 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 5.01 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и AGMI
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.99% | -33.53% | -54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.90% | -33.53% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.94% | -29.67% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.16% | -9.94% | -40.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 15.38% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и AGMI
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 12.95% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.20% | 41.61% | +15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.74% | 50.47% | +23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 42.98% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.22% | 42.98% | +16.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и AGMI
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AGMI в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.71% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and AGMI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор