Сравнение FMV.DE с XPPT.DE
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock, while XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Platinum. Over the past 5 years, FMV.DE returned 2.96%/yr vs 8.27%/yr for XPPT.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и XPPT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у XPPT.DE с доходностью -27.17%.
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 117.50%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.60%
XPPT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMV.DE и XPPT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 1.83% | 179.48% | -5.61% | -29.23% | -17.59% | -6.82% | 52.05% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -27.17% | 114.44% | -3.35% | -8.94% | 16.19% | -1.94% | 9.31% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and XPPT.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between FMV.DE and XPPT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. XPPT.DE — Ранг доходности на риск
FMV.DE
XPPT.DE
Сравнение FMV.DE c XPPT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMV.DE | XPPT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.51 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 1.09 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и XPPT.DE
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки XPPT.DE в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и XPPT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | XPPT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.99% | -42.25% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -42.25% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -42.25% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | -42.25% | -27.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -42.25% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -15.04% | -35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 19.91% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и XPPT.DE
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPPT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | XPPT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 10.55% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.89% | 39.26% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 49.81% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 31.91% | +27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 32.28% | +26.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и XPPT.DE
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как XPPT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and XPPT.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и XPPT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор