PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABX.TO с XRH0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABX.TO с XRH0.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock, while XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) is Metals fund tracking the Rhodium. Over the past 10 years, ABX.TO returned 8.78%/yr vs 28.50%/yr for XRH0.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и XRH0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABX.TO торгуется в CAD, в то время как XRH0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRH0.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABX.TO показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у XRH0.L с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям XRH0.L по среднегодовой доходности: 8.78% против 28.50% соответственно.

ABX.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-12.84%
1 год
88.14%
3 года*
35.59%
5 лет*
18.91%
10 лет*
8.78%

XRH0.L

1 день
1.68%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-20.94%
1 год
46.02%
3 года*
20.83%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
28.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABX.TO и XRH0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-11.68%173.89%-4.69%5.66%1.61%-13.98%21.72%31.81%2.15%-14.89%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		-25.47%191.29%-7.47%-61.74%1.59%-15.55%176.49%123.24%58.69%86.46%

Correlation

The correlation between ABX.TO and XRH0.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

Xtrackers Physical Rhodium ETC

Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с XRH0.L:
XRH0.L с COPXXRH0.L с IVVXRH0.L с REMXXRH0.L с SMHXRH0.L с ZINC.LXRH0.L с GLDXRH0.L с NICK.L

Доходность на риск

ABX.TO vs. XRH0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XRH0.L
Ранг доходности на риск XRH0.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRH0.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRH0.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRH0.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRH0.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRH0.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABX.TO c XRH0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABX.TOXRH0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.51

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.41

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.15

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

2.13

+4.94

ABX.TO vs. XRH0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XRH0.L равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и XRH0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и XRH0.L

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.64%, примерно равная максимальной просадке XRH0.L в -85.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и XRH0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABX.TOXRH0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.64%

-85.17%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-39.89%

+11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-43.80%

+15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-79.89%

+36.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.74%

-85.17%

+28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

-63.42%

+36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.58%

-46.06%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

21.58%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и XRH0.L

Текущая волатильность для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) составляет 15.15%, в то время как у Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRH0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABX.TOXRH0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

28.15%

-13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

70.26%

-34.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

89.57%

-43.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

69.12%

-34.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

66.96%

-31.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и XRH0.L

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как XRH0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.42%1.22%2.46%2.27%5.06%3.96%1.33%0.60%0.65%0.72%0.47%1.43%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABX.TO and XRH0.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и XRH0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор