PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLVP с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLVP и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
2.00%
SLVP
SLV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVP показывает доходность 30.01%, а SLV немного ниже – 29.02%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.95% соответственно.


SLVP

С начала года

30.01%

1 месяц

-12.65%

6 месяцев

2.83%

1 год

40.55%

5 лет (среднегодовая)

7.46%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

SLV

С начала года

29.02%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-0.43%

1 год

29.08%

5 лет (среднегодовая)

12.10%

10 лет (среднегодовая)

5.95%

Основные характеристики


SLVPSLV
Коэф-т Шарпа1.151.00
Коэф-т Сортино1.771.55
Коэф-т Омега1.201.19
Коэф-т Кальмара0.690.54
Коэф-т Мартина4.153.99
Индекс Язвы10.65%7.72%
Дневная вол-ть38.36%30.96%
Макс. просадка-80.47%-76.28%
Текущая просадка-40.04%-40.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLVP и SLV

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SLVP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SLVP и SLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLVP c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLVP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.151.00
Коэффициент Сортино SLVP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.771.55
Коэффициент Омега SLVP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.19
Коэффициент Кальмара SLVP, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.71
Коэффициент Мартина SLVP, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.153.99
SLVP
SLV

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
1.00
SLVP
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и SLV

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
0.67%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%1.72%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVP и SLV

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.04%
-21.57%
SLVP
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и SLV

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.60%
8.75%
SLVP
SLV