PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLVP с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLVPSLV
Дох-ть с нач. г.44.89%41.46%
Дох-ть за 1 год70.33%46.85%
Дох-ть за 3 года3.19%11.76%
Дох-ть за 5 лет8.93%12.78%
Дох-ть за 10 лет7.29%7.13%
Коэф-т Шарпа1.711.46
Коэф-т Сортино2.392.11
Коэф-т Омега1.281.26
Коэф-т Кальмара1.040.78
Коэф-т Мартина6.536.06
Индекс Язвы10.11%7.32%
Дневная вол-ть38.61%30.44%
Макс. просадка-80.47%-76.28%
Текущая просадка-33.17%-34.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SLVP и SLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и SLV

С начала года, SLVP показывает доходность 44.89%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 41.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVP имеют среднегодовую доходность 7.29%, а акции SLV немного отстают с 7.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
29.40%
26.49%
SLVP
SLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLVP и SLV

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SLVP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLVP c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLVP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLVP, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLVP, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLVP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLVP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLVP, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.53
SLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLV, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLV, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.06

Сравнение коэффициента Шарпа SLVP и SLV

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.71
1.46
SLVP
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и SLV

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
0.60%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%2.03%1.72%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVP и SLV

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-33.17%
-14.01%
SLVP
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и SLV

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
10.07%
9.31%
SLVP
SLV