PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds from iShares - SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index while SLV tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 13.67%/yr vs 15.55%/yr for SLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.67% против 15.55% соответственно.

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between SLVP and SLV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between SLVP and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLVP и SLV

Секторы
SLVP
SLV

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

SLV

-

Энергетика

SLVP

-

SLV

-

Финансовые услуги

SLVP

-

SLV

-

Здравоохранение

SLVP

-

SLV

-

Промышленность

SLVP

-

SLV

-

Недвижимость

SLVP

-

SLV

-

Технологии

SLVP

-

SLV

-

Коммунальные услуги

SLVP

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DESLVP с GDX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с AGQSLV с GDX

Доходность на риск

SLVP vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.89

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.07

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

2.62

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

5.64

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.89

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.25

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SLVP и SLV

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-76.28%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-42.45%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

-42.45%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

-42.45%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-42.81%

-19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-37.30%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.82%

-44.67%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

19.67%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и SLV

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

16.30%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

58.31%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.06%

58.90%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

36.15%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

31.84%

+10.40%

Сравнение комиссий SLVP и SLV

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и SLV

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and SLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to SLV (16.30%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 13.67% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for SLV.

SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.50% for SLV.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор