Сравнение XPPE.DE с HL
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 6.29%/yr vs 12.37%/yr for HL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и HL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как HL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -16.61%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -21.44%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- -16.94%
- С начала года
- -21.44%
- 6 месяцев
- -11.96%
- 1 год
- 127.89%
- 3 года*
- 36.92%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -16.61% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 24.20% |
HL Hecla Mining Company | -21.44% | 245.22% | 9.61% | -15.54% | 13.62% | -12.91% | 80.41% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and HL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. HL — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
HL
Сравнение XPPE.DE c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPE.DE | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.46 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 5.55 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPE.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и HL
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки HL в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -90.09% | +49.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -52.28% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -52.28% | +16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -58.14% | +22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -52.28% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -50.58% | +26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 23.23% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и HL
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.13%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 23.75%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 23.75% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 53.81% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 71.08% | -23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 57.01% | -25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 61.10% | -28.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и HL
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and HL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор