PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с XRH0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с XRH0.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 6.55%/yr vs 27.32%/yr for XRH0.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for XRH0.L.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и XRH0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у XRH0.L с доходностью -28.17%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям XRH0.L по среднегодовой доходности: 6.55% против 27.32% соответственно.

SILJ

1 день
0.50%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.86%
1 год
78.43%
3 года*
44.49%
5 лет*
13.48%
10 лет*
6.55%

XRH0.L

1 день
1.54%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-28.17%
6 месяцев
-23.84%
1 год
40.60%
3 года*
18.05%
5 лет*
-15.19%
10 лет*
27.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и XRH0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-6.32%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		-28.17%205.23%-14.69%-60.81%-4.46%-15.51%183.21%132.83%46.39%100.00%

Correlation

The correlation between SILJ and XRH0.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.07

The correlation between SILJ and XRH0.L shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Xtrackers Physical Rhodium ETC

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с XRH0.L:
XRH0.L с COPXXRH0.L с IVVXRH0.L с REMXXRH0.L с SMHXRH0.L с ZINC.LXRH0.L с GLDXRH0.L с NICK.L

Доходность на риск

SILJ vs. XRH0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XRH0.L
Ранг доходности на риск XRH0.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRH0.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRH0.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRH0.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRH0.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRH0.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c XRH0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJXRH0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.45

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.33

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.00

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

1.91

+2.81

SILJ vs. XRH0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа XRH0.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и XRH0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и XRH0.L

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки XRH0.L в -85.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и XRH0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJXRH0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-85.90%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-40.30%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-46.87%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.81%

-81.27%

+32.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-85.90%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-67.56%

+31.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-50.59%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

21.21%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и XRH0.L

Текущая волатильность для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 20.11%, в то время как у Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) волатильность равна 28.09%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRH0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJXRH0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.11%

28.09%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.09%

70.45%

-22.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.53%

89.78%

-32.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.96%

69.02%

-24.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

66.84%

-20.41%

Сравнение комиссий SILJ и XRH0.L

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XRH0.L в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и XRH0.L

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как XRH0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.14%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and XRH0.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.

SILJ is categorized as Silver, while XRH0.L is Metals. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while XRH0.L tracks Rhodium. They also come from different issuers: Amplify and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.95% for XRH0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и XRH0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор