Сравнение AGMI с ABX.TO
AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 81.15% for ABX.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и ABX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGMI торгуется в USD, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью -14.87%.
AGMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 77.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABX.TO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 81.15%
- 3 года*
- 32.47%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение доходности по годам AGMI и ABX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -5.19% | 176.11% | -0.74% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -14.87% | 187.00% | -4.37% |
Correlation
The correlation between AGMI and ABX.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.73 |
The correlation between AGMI and ABX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск
AGMI
ABX.TO
Сравнение AGMI c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | ABX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.71 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.15 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и ABX.TO
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -88.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и ABX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -88.56% | +54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -30.10% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -29.71% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -48.24% | +38.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 13.24% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и ABX.TO
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Barrick Gold Corporation (ABX.TO) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 15.23% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 35.69% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 45.91% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 35.57% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 36.48% | +8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и ABX.TO
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности ABX.TO в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.42% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 5.06% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and ABX.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и ABX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор