Сравнение IVVD с XPPE.DE
IVVD (Invivyd Inc.) is a stock, while XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged). Over the past 3 years, IVVD returned -5.99%/yr vs 17.72%/yr for XPPE.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVVD и XPPE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVVD торгуется в USD, в то время как XPPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVVD показывает доходность -64.68%, что значительно ниже, чем у XPPE.DE с доходностью -32.51%.
IVVD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -23.47%
- С начала года
- -64.68%
- 6 месяцев
- -64.10%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.51%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVD и XPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | -64.68% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.43% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -32.51% | 163.23% | -16.13% | -6.08% | -0.30% | -9.62% |
Correlation
The correlation between IVVD and XPPE.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVD vs. XPPE.DE — Ранг доходности на риск
IVVD
XPPE.DE
Сравнение IVVD c XPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVD | XPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.22 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVD и XPPE.DE
Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки XPPE.DE в -50.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и XPPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVD | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -50.15% | -49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.26% | -47.71% | -25.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.90% | -47.71% | -45.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -47.56% | -50.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.16% | -28.92% | -62.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 21.69% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVD и XPPE.DE
Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVD | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.52% | 12.00% | +15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.18% | 42.14% | +24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.17% | 49.08% | +91.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.09% | 34.97% | +143.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.09% | 35.11% | +142.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVD и XPPE.DE
Ни IVVD, ни XPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IVVD and XPPE.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVVD и XPPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор