PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с ABX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с ABX.TO

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 32.47%/yr for ABX.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и ABX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPJ торгуется в USD, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью -14.87%.

COPJ

1 день
2.38%
1 месяц
-11.17%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.15%
1 год
82.49%
3 года*
38.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABX.TO

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-16.04%
1 год
81.15%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.70%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и ABX.TO

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		0.79%140.63%11.07%-6.47%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-14.87%187.00%-12.13%-7.00%

Correlation

The correlation between COPJ and ABX.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.47

The correlation between COPJ and ABX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Barrick Gold Corporation

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO
Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO

Доходность на риск

COPJ vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPJABX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.78

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.20

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.71

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

6.15

+0.57

COPJ vs. ABX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABX.TO равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и ABX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPJ и ABX.TO

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -88.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и ABX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJABX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-88.56%

+56.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-30.10%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-30.10%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.96%

-29.71%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-48.24%

+36.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

13.24%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и ABX.TO

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Barrick Gold Corporation (ABX.TO) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJABX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.91%

15.23%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.69%

35.69%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.95%

45.91%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

35.57%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

36.48%

-0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и ABX.TO

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности ABX.TO в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.42%1.22%2.46%2.27%5.06%3.96%1.33%0.60%0.65%0.72%0.47%1.43%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.48%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and ABX.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и ABX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор