Сравнение XRH0.L с IVVD
XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) is Metals fund tracking the Rhodium, while IVVD (Invivyd Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XRH0.L returned 18.05%/yr vs -5.99%/yr for IVVD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRH0.L и IVVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRH0.L показывает доходность -28.17%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -64.68%.
XRH0.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -28.17%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- 27.32%
IVVD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -23.47%
- С начала года
- -64.68%
- 6 месяцев
- -64.10%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRH0.L и IVVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -28.17% | 205.23% | -14.69% | -60.81% | -4.46% | -26.62% |
IVVD Invivyd Inc. | -64.68% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.43% |
Correlation
The correlation between XRH0.L and IVVD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRH0.L vs. IVVD — Ранг доходности на риск
XRH0.L
IVVD
Сравнение XRH0.L c IVVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRH0.L | IVVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.30 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 0.62 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRH0.L и IVVD
Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что меньше максимальной просадки IVVD в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и IVVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRH0.L | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -99.36% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.30% | -73.26% | +32.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -92.90% | +46.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.56% | -98.44% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -91.16% | +40.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 35.78% | -14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRH0.L и IVVD
Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Invivyd Inc. (IVVD) имеют волатильность 28.09% и 27.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRH0.L | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.09% | 27.52% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.45% | 66.18% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.78% | 140.17% | -50.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.02% | 178.09% | -109.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.84% | 178.09% | -111.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRH0.L и IVVD
Ни XRH0.L, ни IVVD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRH0.L and IVVD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и IVVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор