Сравнение SLV с PL
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 3 years, SLV returned 36.79%/yr vs 117.50%/yr for PL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 68.00%.
SLV
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -21.75%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -22.48%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 36.79%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.05%
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -17.00% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | 3.36% |
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between SLV and PL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. PL — Ранг доходности на риск
SLV
PL
Сравнение SLV c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 9.15 | -7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 28.19 | -25.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и PL
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -85.11% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.97% | -48.83% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.97% | -55.17% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -35.54% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -55.27% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.01% | 15.82% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и PL
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 15.67%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 41.66%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 41.66% | -25.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 73.65% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.75% | 103.54% | -42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 85.01% | -48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 85.01% | -52.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и PL
Ни SLV, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLV and PL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to SLV (15.67%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор