Сравнение SBT.TO с GGP.L
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GGP.L (Greatland Gold plc) is a stock. Over the past 10 years, SBT.TO returned 11.27%/yr vs 61.03%/yr for GGP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и GGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как GGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGP.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у GGP.L с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции SBT.TO уступали акциям GGP.L по среднегодовой доходности: 11.27% против 61.03% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
GGP.L
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 85.03%
- 3 года*
- 67.94%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 61.03%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и GGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
GGP.L Greatland Gold plc | 19.42% | 320.63% | -31.20% | 26.67% | -52.52% | -57.05% | 1,962.67% | -0.83% | -1.01% | 1,023.13% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and GGP.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.12 |
Over the past year, SBT.TO and GGP.L have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. GGP.L — Ранг доходности на риск
SBT.TO
GGP.L
Сравнение SBT.TO c GGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Greatland Gold plc (GGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | GGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.66 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 6.57 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и GGP.L
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки GGP.L в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и GGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | GGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -98.10% | +45.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -31.77% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -53.80% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -75.57% | +23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -86.05% | +33.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -22.17% | -28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -65.96% | +48.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 12.89% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и GGP.L
Текущая волатильность для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) составляет 16.91%, в то время как у Greatland Gold plc (GGP.L) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | GGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 20.30% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 45.18% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 64.76% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 66.44% | -28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 91.76% | -24.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и GGP.L
Ни SBT.TO, ни GGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and GGP.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и GGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор