PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STTK с SVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STTK с SVM

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

STTK (Shattuck Labs, Inc.) and SVM (Silvercorp Metals Inc.) are both stocks. STTK operates in Biotechnology (Healthcare), while SVM operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, STTK returned -24.85%/yr vs 13.81%/yr for SVM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STTK и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shattuck Labs, Inc. (STTK) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STTK показывает доходность 90.14%, что значительно выше, чем у SVM с доходностью 21.23%.

STTK

1 день
1.31%
1 месяц
16.64%
С начала года
90.14%
6 месяцев
92.78%
1 год
776.48%
3 года*
30.54%
5 лет*
-24.85%
10 лет*
—

SVM

1 день
-7.51%
1 месяц
-20.20%
С начала года
21.23%
6 месяцев
17.83%
1 год
140.00%
3 года*
53.92%
5 лет*
13.81%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STTK и SVM

2026 (YTD)202520242023202220212020
STTK
Shattuck Labs, Inc.		90.14%201.65%-83.03%210.00%-72.97%-83.76%137.15%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		21.23%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%-8.18%

Correlation

The correlation between STTK and SVM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STTK:

$778.91M

SVM:

$2.23B

EPS

STTK:

-$0.52

SVM:

-$0.05

Коэффициент P/S

STTK:

666.71

SVM:

5.08

Коэффициент P/B

STTK:

8.13

SVM:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

STTK:

$1.00M

SVM:

$437.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

STTK:

-$835.00K

SVM:

$254.02M

EBITDA (12 мес.)

STTK:

-$48.60M

SVM:

$185.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shattuck Labs, Inc.

Silvercorp Metals Inc.

Часто сравнивают с STTK:
STTK с BDTXSTTK с QBTSSTTK с EQSTTK с AGMISTTK с HLSTTK с FMV.DESTTK с COPJ
Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX

Доходность на риск

STTK vs. SVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STTK
Ранг доходности на риск STTK: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTK: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTK: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STTK c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shattuck Labs, Inc. (STTK) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STTKSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.69
2.00

+5.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
2.34

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.52

3.61

+11.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.03

9.64

+36.38

STTK vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STTK на текущий момент составляет 7.69, что выше коэффициента Шарпа SVM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STTK и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STTK и SVM

Максимальная просадка STTK за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTK и SVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STTKSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-98.00%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.51%

-39.02%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.45%

-42.86%

-50.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.43%

-62.98%

-34.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.95%

-48.92%

-39.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.15%

-71.59%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.00%

14.57%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности STTK и SVM

Shattuck Labs, Inc. (STTK) имеет более высокую волатильность в 37.80% по сравнению с Silvercorp Metals Inc. (SVM) с волатильностью 27.03%. Это указывает на то, что STTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STTKSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.80%

27.03%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

57.80%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.28%

70.44%

+31.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.14%

56.00%

+62.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.53%

61.93%

+52.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STTK и SVM

STTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STTK
Shattuck Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.25%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STTK и SVM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shattuck Labs, Inc. и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
145.32M
(STTK) Общая выручка
(SVM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STTK and SVM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STTK has higher volatility (37.80%) compared to SVM (27.03%). In terms of maximum drawdown, STTK dropped -98.73% vs SVM's -98.00%.

STTK currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STTK и SVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор