Сравнение SLVP с XSLE.DE
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) are both Silver funds - SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index while XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SLVP returned 16.22%/yr vs 12.05%/yr for XSLE.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.73%/yr for XSLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и XSLE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVP торгуется в USD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -9.65%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -28.28%.
SLVP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -16.43%
- С начала года
- -9.65%
- 6 месяцев
- -11.21%
- 1 год
- 76.85%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 9.87%
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.65%
- С начала года
- -28.28%
- 6 месяцев
- -28.28%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVP и XSLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -9.65% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 60.74% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -28.28% | 181.42% | 13.27% | -1.85% | -5.24% | -21.98% | 88.90% |
Correlation
The correlation between SLVP and XSLE.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.67 |
The correlation between SLVP and XSLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск
SLVP
XSLE.DE
Сравнение SLVP c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | XSLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.92 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 2.04 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и XSLE.DE
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и XSLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -52.59% | -27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -52.59% | +14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | -52.59% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.01% | -52.59% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.83% | -52.59% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -21.89% | -24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 23.77% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и XSLE.DE
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 15.90% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.84% | 56.65% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 60.21% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 38.50% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 38.36% | +4.15% |
Сравнение комиссий SLVP и XSLE.DE
SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и XSLE.DE
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.28% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and XSLE.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.73% for XSLE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и XSLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор