Сравнение HL с SVM
HL (Hecla Mining Company) and SVM (Silvercorp Metals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Gold, SVM in Silver. Over the past 10 years, HL returned 13.95%/yr vs 19.41%/yr for SVM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и SVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 35.63%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 13.95% против 19.41% соответственно.
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -21.37%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
SVM
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- -24.34%
- С начала года
- 35.63%
- 6 месяцев
- 39.13%
- 1 год
- 164.75%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам HL и SVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 35.63% | 179.29% | 14.88% | -10.33% | -20.60% | -43.52% | 18.54% | 172.27% | -18.96% | 12.52% |
Correlation
The correlation between HL and SVM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г. | 0.64 |
The correlation between HL and SVM shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$10.32B
SVM:
$2.50B
HL:
$0.84
SVM:
-$0.05
HL:
6.47
SVM:
5.67
HL:
4.02
SVM:
2.65
HL:
$1.57B
SVM:
$437.11M
HL:
$788.95M
SVM:
$254.02M
HL:
$864.40M
SVM:
$185.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. SVM — Ранг доходности на риск
HL
SVM
Сравнение HL c SVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | SVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 4.30 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 12.58 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и SVM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и SVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -98.00% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -39.02% | -16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -42.86% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.47% | -66.97% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -76.19% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -42.85% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.93% | -71.64% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 13.30% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и SVM
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 22.72%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 26.97%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 26.97% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.93% | 56.61% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 69.31% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 55.63% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.77% | 61.77% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и SVM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SVM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.22% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и SVM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и SVM
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
SVM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
SVM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
SVM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
HL and SVM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVM has higher volatility (26.97%) compared to HL (22.72%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs SVM's -98.00%.
SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и SVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор