Сравнение SBT.TO с XPPE.DE
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SBT.TO returned 15.33%/yr vs 6.13%/yr for XPPE.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.73%/yr for XPPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и XPPE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как XPPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPPE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно выше, чем у XPPE.DE с доходностью -30.03%.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.51%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -30.03%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBT.TO и XPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 43.04% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.03% | 150.14% | -8.69% | -8.32% | 5.71% | -18.77% | 30.39% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and XPPE.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, SBT.TO and XPPE.DE have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. XPPE.DE — Ранг доходности на риск
SBT.TO
XPPE.DE
Сравнение SBT.TO c XPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | XPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.31 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 0.67 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и XPPE.DE
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки XPPE.DE в -47.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и XPPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -47.94% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -45.78% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -45.78% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -45.78% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -45.69% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -26.68% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 21.42% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и XPPE.DE
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 11.71% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 41.81% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 48.83% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 35.08% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 35.10% | +32.29% |
Сравнение комиссий SBT.TO и XPPE.DE
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии XPPE.DE в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и XPPE.DE
Ни SBT.TO, ни XPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and XPPE.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
SBT.TO is categorized as Silver, while XPPE.DE is Precious Metals. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged). They also come from different issuers: Purpose Investments and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.73% for XPPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и XPPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор