Сравнение AGMI с SVR.TO
AGMI (Themes Silver Miners ETF) and SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) are both Silver funds - AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index while SVR.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 51.15% for SVR.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for SVR.TO.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и SVR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGMI торгуется в USD, в то время как SVR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью -21.46%.
AGMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 77.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVR.TO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -24.99%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -26.42%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам AGMI и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -5.19% | 176.11% | -0.74% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -21.46% | 152.07% | 1.89% |
Correlation
The correlation between AGMI and SVR.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.75 |
The correlation between AGMI and SVR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
AGMI
SVR.TO
Сравнение AGMI c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.95 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 2.14 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и SVR.TO
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -85.22% | +50.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -54.20% | +19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -52.24% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -59.57% | +49.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 23.98% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и SVR.TO
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 16.52% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 57.96% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 60.36% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 37.53% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 33.40% | +11.58% |
Сравнение комиссий AGMI и SVR.TO
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и SVR.TO
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and SVR.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while SVR.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.66% for SVR.TO.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор