Сравнение PPLT с PL
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 3 years, PPLT returned 19.09%/yr vs 117.50%/yr for PL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 68.00%.
PPLT
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -19.03%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 3.32%
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPLT и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -24.21% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | 1.41% |
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between PPLT and PL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. PL — Ранг доходности на риск
PPLT
PL
Сравнение PPLT c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 9.15 | -8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 28.19 | -27.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и PL
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -85.11% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -48.83% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -55.17% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -35.54% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.94% | -55.27% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 15.82% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и PL
Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 12.58%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 41.66%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 41.66% | -29.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 73.65% | -29.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 103.54% | -53.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 85.01% | -52.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 85.01% | -55.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и PL
Ни PPLT, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and PL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to PPLT (12.58%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор