Сравнение FMV.DE с FRES.L
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FMV.DE in Silver, FRES.L in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, FMV.DE returned 1.60%/yr vs 6.85%/yr for FRES.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и FRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMV.DE торгуется в EUR, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -14.80%. За последние 10 лет акции FMV.DE уступали акциям FRES.L по среднегодовой доходности: 1.60% против 6.85% соответственно.
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 117.50%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.60%
FRES.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -16.05%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- 95.67%
- 3 года*
- 70.28%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам FMV.DE и FRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 1.83% | 179.48% | -5.61% | -29.23% | -17.59% | -6.82% | -4.42% | 112.33% | -12.65% | -26.78% |
FRES.L Fresnillo plc | -14.80% | 438.57% | 11.25% | -31.56% | -1.45% | -13.50% | 69.20% | -19.18% | -39.02% | 14.29% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and FRES.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.46 |
Over the past year, FMV.DE and FRES.L have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. FRES.L — Ранг доходности на риск
FMV.DE
FRES.L
Сравнение FMV.DE c FRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMV.DE | FRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.61 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.05 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и FRES.L
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки FRES.L в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и FRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.99% | -83.50% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -36.45% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -36.45% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | -54.14% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.90% | -74.44% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -36.45% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -42.38% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 15.75% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и FRES.L
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Fresnillo plc (FRES.L) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 16.44% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.89% | 44.22% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 56.31% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 43.40% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 43.39% | +15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и FRES.L
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FRES.L в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMV.DE и FRES.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and FRES.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и FRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор