Сравнение KF с SVR.TO
KF (The Korea Fund Inc) and SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) are both funds - KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while SVR.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, KF returned 16.77%/yr vs 8.82%/yr for SVR.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KF charges 0.01%/yr vs 0.66%/yr for SVR.TO.
Доходность
Сравнение доходности KF и SVR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KF торгуется в USD, в то время как SVR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 107.08%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции SVR.TO по среднегодовой доходности: 16.77% против 8.82% соответственно.
KF
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 107.08%
- 6 месяцев
- 104.71%
- 1 год
- 182.72%
- 3 года*
- 49.92%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 16.77%
SVR.TO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -24.99%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -26.42%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам KF и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 107.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -21.46% | 152.07% | 9.45% | 1.48% | -5.88% | -12.98% | 46.44% | 17.62% | -16.52% | 11.98% |
Correlation
The correlation between KF and SVR.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2009 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
KF
SVR.TO
Сравнение KF c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KF | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.20 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 0.95 | +6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.50 | 2.14 | +23.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KF и SVR.TO
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, примерно равная максимальной просадке SVR.TO в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -85.22% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -54.20% | +28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -54.20% | +26.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.02% | -54.20% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -54.20% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -52.24% | +46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -59.57% | +21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 23.98% | -16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и SVR.TO
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.49% | 16.52% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 57.96% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 60.36% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 37.53% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 33.40% | -6.53% |
Сравнение комиссий KF и SVR.TO
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и SVR.TO
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KF and SVR.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KF и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор