PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с SLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 40.03%/yr vs 40.36%/yr for SLV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%.

COPJ

1 день
0.12%
1 месяц
-7.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
14.73%
1 год
92.31%
3 года*
40.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и SLV

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		2.88%140.63%11.07%-5.30%
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%0.97%

Correlation

The correlation between COPJ and SLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.56

The correlation between COPJ and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и SLV

Секторы
COPJ
SLV

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
SLV
100.0%

Технологии

COPJ
3.6%
SLV

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

SLV

-

Энергетика

COPJ

-

SLV

-

Финансовые услуги

COPJ

-

SLV

-

Здравоохранение

COPJ

-

SLV

-

Промышленность

COPJ

-

SLV

-

Недвижимость

COPJ

-

SLV

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

COPJ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.50

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.80

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.09

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

4.40

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.50

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.23

+0.71

Просадки

Сравнение просадок COPJ и SLV

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-76.28%

+44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-42.45%

+10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-42.45%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.36%

-41.69%

+20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-44.67%

+32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

20.15%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и SLV

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.39%

16.89%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.05%

58.88%

-21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

59.53%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

36.33%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.26%

31.92%

+3.34%

Сравнение комиссий COPJ и SLV

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и SLV

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.25%11.57%11.64%2.48%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and SLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.39%) compared to SLV (16.89%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SLV's -76.28%.

On 3-year performance, SLV leads with 40.36% vs 40.03% for COPJ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLV has performed better with a 40.36% return vs 40.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.00% for SLV.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while SLV is Silver. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.50% for SLV.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор