Сравнение SVR.TO с COPJ
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SVR.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SVR.TO returned 34.19%/yr vs 41.51%/yr for COPJ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и COPJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR.TO торгуется в CAD, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность -18.52%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 4.57%.
SVR.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- 56.98%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 9.85%
COPJ
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 89.53%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVR.TO и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -18.52% | 140.56% | 18.71% | -1.94% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 4.57% | 129.64% | 20.48% | -6.79% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and COPJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between SVR.TO and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. COPJ — Ранг доходности на риск
SVR.TO
COPJ
Сравнение SVR.TO c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR.TO | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.87 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 7.79 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и COPJ
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки COPJ в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -31.38% | -46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -31.38% | -20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.12% | -31.38% | -20.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.07% | -19.25% | -30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.37% | -11.05% | -40.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.41% | 11.53% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и COPJ
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) составляет 16.33%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что SVR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 18.83% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 38.71% | +18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.68% | 44.79% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.68% | 35.53% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 35.53% | -3.01% |
Сравнение комиссий SVR.TO и COPJ
SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и COPJ
SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR.TO and COPJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVR.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVR.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
SVR.TO is categorized as Silver, while COPJ is Copper. SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор