Сравнение SLVP с XSLR.DE
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) are both Silver funds - SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index while XSLR.DE tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLVP returned 16.22%/yr vs 17.61%/yr for XSLR.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for XSLR.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и XSLR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVP торгуется в USD, в то время как XSLR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -9.65%, что значительно выше, чем у XSLR.DE с доходностью -22.52%.
SLVP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -16.43%
- С начала года
- -9.65%
- 6 месяцев
- -11.21%
- 1 год
- 76.85%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 9.87%
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -22.52%
- 6 месяцев
- -22.52%
- 1 год
- 63.55%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVP и XSLR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -9.65% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 60.45% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -22.52% | 159.51% | 23.42% | -1.22% | 4.64% | -13.49% | 59.45% |
Correlation
The correlation between SLVP and XSLR.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between SLVP and XSLR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. XSLR.DE — Ранг доходности на риск
SLVP
XSLR.DE
Сравнение SLVP c XSLR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | XSLR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.31 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 2.90 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и XSLR.DE
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки XSLR.DE в -48.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и XSLR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | XSLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -48.91% | -31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -48.91% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | -48.91% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.01% | -48.91% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.83% | -48.19% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -15.32% | -31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 21.98% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и XSLR.DE
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | XSLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 14.69% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.84% | 54.39% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 61.32% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 36.66% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 36.70% | +5.81% |
Сравнение комиссий SLVP и XSLR.DE
SLVP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSLR.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и XSLR.DE
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.28% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and XSLR.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.
SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while XSLR.DE tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.20% for XSLR.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и XSLR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор