PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIVR с SLVP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVR с SLVP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP).

SIVR и SLVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. SLVP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIVR или SLVP.

Корреляция

Корреляция между SIVR и SLVP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.50

SLVP:

0.69

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.07

SLVP:

1.44

Коэф-т Омега

SIVR:

1.13

SLVP:

1.17

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.42

SLVP:

0.74

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.24

SLVP:

3.05

Индекс Язвы

SIVR:

8.84%

SLVP:

11.95%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.06%

SLVP:

42.81%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

SLVP:

-80.47%

Текущая просадка

SIVR:

-35.21%

SLVP:

-27.69%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 37.00%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.03% соответственно.

SIVR

С начала года

13.28%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

4.62%

1 год

15.80%

5 лет

15.87%

10 лет

6.41%

SLVP

С начала года

37.00%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

17.52%

1 год

29.91%

5 лет

8.83%

10 лет

7.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIVR и SLVP

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.

SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и SLVP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг риск-скорректированной доходности SLVP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SLVP

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		0.77%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%2.03%

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SLVP

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SLVP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SLVP

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 6.88%, в то время как у iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...