PortfoliosLab logo
Сравнение SIVR с SLVP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и SLVP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.96%
-25.51%
SIVR
SLVP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.74

SLVP:

1.00

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.19

SLVP:

1.59

Коэф-т Омега

SIVR:

1.15

SLVP:

1.19

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.48

SLVP:

0.86

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.62

SLVP:

3.55

Индекс Язвы

SIVR:

8.75%

SLVP:

11.84%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.11%

SLVP:

42.16%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

SLVP:

-80.47%

Текущая просадка

SIVR:

-33.53%

SLVP:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 36.74%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 7.15% против 7.63% соответственно.


SIVR

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-0.34%

1 год

22.95%

5 лет

16.84%

10 лет

7.15%

SLVP

С начала года

36.74%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

5.80%

1 год

37.25%

5 лет

9.35%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и SLVP

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.


График комиссии SLVP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLVP: 0.39%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и SLVP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SLVP
Ранг риск-скорректированной доходности SLVP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIVR: 0.74
SLVP: 1.00
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIVR: 1.19
SLVP: 1.59
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIVR: 1.15
SLVP: 1.19
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIVR: 0.73
SLVP: 0.86
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIVR: 2.62
SLVP: 3.55

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.00
SIVR
SLVP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SLVP

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
0.77%1.05%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SLVP

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SLVP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.48%
-27.82%
SIVR
SLVP

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SLVP

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 11.50%, в то время как у iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
18.98%
SIVR
SLVP