PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLR.DE с SVR-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLR.DE с SVR-C.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both Silver funds tracking the LBMA Silver Price, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 22.38%/yr vs 22.10%/yr for SVR-C.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSLR.DE и SVR-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSLR.DE показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SVR-C.TO с доходностью 4.18%.

XSLR.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
26.64%
1 год
103.59%
3 года*
42.16%
5 лет*
22.38%
10 лет*
—

SVR-C.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.18%
6 месяцев
25.32%
1 год
101.21%
3 года*
41.54%
5 лет*
22.10%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLR.DE и SVR-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLR.DE
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities		-2.22%129.87%30.90%-4.25%10.74%-6.08%32.02%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		4.18%115.11%28.23%-3.42%8.73%-5.86%28.33%

Correlation

The correlation between XSLR.DE and SVR-C.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г.

0.68

The correlation between XSLR.DE and SVR-C.TO shifts across timeframes, from 0.68 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Часто сравнивают с XSLR.DE:
XSLR.DE с SLVXSLR.DE с GLDXSLR.DE с ZGLD.SWXSLR.DE с 8PSB.DEXSLR.DE с 8PSG.DEXSLR.DE с GLDA.LXSLR.DE с GLDA.DE
Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX

Доходность на риск

XSLR.DE vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLR.DE
Ранг доходности на риск XSLR.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLR.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLR.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLR.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLR.DE c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLR.DESVR-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.91

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.08

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.65

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

5.67

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLR.DE vs. SVR-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLR.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR-C.TO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLR.DE и SVR-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLR.DESVR-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.19

+0.57

Просадки

Сравнение просадок XSLR.DE и SVR-C.TO

Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки SVR-C.TO в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и SVR-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLR.DESVR-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-65.93%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.56%

-40.72%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.56%

-40.72%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-40.72%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

-35.20%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-37.48%

+25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

18.96%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLR.DE и SVR-C.TO

Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLR.DESVR-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.38%

15.52%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.92%

55.15%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.45%

56.37%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

36.63%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.14%

33.80%

-0.66%

Сравнение комиссий XSLR.DE и SVR-C.TO

XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLR.DE и SVR-C.TO

Ни XSLR.DE, ни SVR-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSLR.DE and SVR-C.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.

Both ETFs track LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.66% for SVR-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и SVR-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор