Сравнение XSLE.DE с MNS.TO
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while MNS.TO tracks the N/A (Physical Bullion). Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 12.87%/yr vs 17.83%/yr for MNS.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.45%/yr for MNS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и MNS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как MNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNS.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у MNS.TO с доходностью -23.54%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
MNS.TO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -19.18%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- 64.34%
- 3 года*
- 36.95%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и MNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -26.25% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | -15.30% | 66.03% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -23.54% | 141.14% | 39.29% | -6.44% | 5.13% | -9.09% | 47.69% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and MNS.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.62 |
The correlation between XSLE.DE and MNS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. MNS.TO — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
MNS.TO
Сравнение XSLE.DE c MNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | MNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.25 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и MNS.TO
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки MNS.TO в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и MNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -46.95% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.39% | -46.95% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.39% | -46.95% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -46.95% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -42.80% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -16.18% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 19.89% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и MNS.TO
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 13.97% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 51.25% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 54.81% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 34.30% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 31.15% | +4.40% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и MNS.TO
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MNS.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и MNS.TO
Ни XSLE.DE, ни MNS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and MNS.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion). They also come from different issuers: Xtrackers and Royal Canadian Mint. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.45% for MNS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и MNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор