PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HL с AGMI

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

HL (Hecla Mining Company) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, HL returned 157.90% vs 77.19% for AGMI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HL и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -5.19%.

HL

1 день
0.19%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-20.80%
1 год
157.90%
3 года*
44.78%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.45%

AGMI

1 день
-0.26%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.87%
1 год
77.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и AGMI

2026 (YTD)20252024
HL
Hecla Mining Company		-19.56%291.70%3.53%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-5.19%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between HL and AGMI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.87

The correlation between HL and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L

Доходность на риск

HL vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.50

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.89

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.26

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

5.34

+0.57

HL vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AGMI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и AGMI

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки AGMI в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-34.40%

-63.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-34.40%

-21.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-31.58%

-19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.91%

-9.78%

-60.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.84%

14.51%

+12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и AGMI

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

19.24%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

44.02%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

51.85%

+21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.39%

44.98%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.83%

44.98%

+17.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и AGMI

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AGMI в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.67%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Часто задаваемые вопросы

HL and AGMI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (21.36%) compared to AGMI (19.24%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs AGMI's -34.40%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор