Сравнение XSLE.DE с PL
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged), while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 3 years, XSLE.DE returned 31.27%/yr vs 114.29%/yr for PL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и PL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как PL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 73.02%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -33.80%
- С начала года
- 73.02%
- 6 месяцев
- 72.84%
- 1 год
- 461.04%
- 3 года*
- 114.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -26.25% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | 1.15% |
PL Planet Labs PBC | 73.02% | 330.19% | 74.36% | -44.92% | -24.88% | -45.46% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and PL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. PL — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
PL
Сравнение XSLE.DE c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.54 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 9.78 | -8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 29.36 | -27.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и PL
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки PL в -84.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -84.17% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.39% | -47.51% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.39% | -59.17% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -34.16% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -53.83% | +35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 15.80% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и PL
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) составляет 15.37%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 40.83%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 40.83% | -25.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 72.60% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 102.63% | -44.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 84.27% | -48.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 84.27% | -48.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и PL
Ни XSLE.DE, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and PL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор