Сравнение FRES.L с AGMI
FRES.L (Fresnillo plc) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, FRES.L returned 96.36% vs 83.71% for AGMI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -15.96%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -3.52%.
FRES.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 96.36%
- 3 года*
- 70.39%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 7.10%
AGMI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 83.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRES.L и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -15.96% | 468.21% | 12.42% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -3.52% | 156.44% | -0.47% |
Correlation
The correlation between FRES.L and AGMI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.67 |
The correlation between FRES.L and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. AGMI — Ранг доходности на риск
FRES.L
AGMI
Сравнение FRES.L c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRES.L | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.49 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.00 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и AGMI
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -33.86% | -48.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -33.86% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -30.33% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -9.51% | -33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 14.01% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и AGMI
Текущая волатильность для Fresnillo plc (FRES.L) составляет 16.50%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 18.32% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 41.84% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 49.70% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 42.68% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 42.68% | +0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и AGMI
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности AGMI в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and AGMI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор