PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с HYMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с HYMC

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock. Over the past 3 years, ION returned 13.08%/yr vs 99.37%/yr for HYMC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ION и HYMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у HYMC с доходностью -1.56%.

ION

1 день
1.88%
1 месяц
-15.33%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.36%
1 год
78.17%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMC

1 день
0.09%
1 месяц
-29.20%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.34%
1 год
647.60%
3 года*
99.37%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и HYMC

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		-1.19%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		-1.56%975.57%-9.80%-53.96%-26.13%

Correlation

The correlation between ION and HYMC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Hycroft Mining Holding Corporation

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с BATTION с UFOION с NVDGION с TSLA
Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с MKA.LHYMC с CAD=XHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с RLMD

Доходность на риск

ION vs. HYMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c HYMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONHYMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
5.52

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.17

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

10.70

-7.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

26.26

-17.10

ION vs. HYMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа HYMC равного 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и HYMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ION и HYMC

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и HYMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONHYMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-98.89%

+46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-61.07%

+34.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-63.45%

+16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.47%

-85.21%

+59.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-63.47%

+39.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

24.84%

-16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и HYMC

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.79%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 26.56%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONHYMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

26.56%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.01%

86.12%

-54.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

118.45%

-78.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

152.82%

-121.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

122.79%

-91.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и HYMC

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как HYMC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.50%1.63%1.74%2.23%0.13%

Часто задаваемые вопросы

ION and HYMC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMC has higher volatility (26.56%) compared to ION (13.79%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs HYMC's -98.89%.

HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и HYMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор