PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVD с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVD с NRJL.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

IVVD (Invivyd Inc.) is a stock, while NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Over the past 3 years, IVVD returned -5.99%/yr vs 12.73%/yr for NRJL.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVVD и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invivyd Inc. (IVVD) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVVD торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVVD показывает доходность -64.68%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.22%.

IVVD

1 день
-7.56%
1 месяц
-23.47%
С начала года
-64.68%
6 месяцев
-64.10%
1 год
22.01%
3 года*
-5.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRJL.L

1 день
2.10%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.22%
6 месяцев
35.32%
1 год
72.67%
3 года*
12.73%
5 лет*
2.12%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVD и NRJL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IVVD
Invivyd Inc.		-64.68%457.44%-88.75%162.67%-79.34%-65.43%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.22%45.70%-13.04%-18.80%-18.49%-6.26%

Correlation

The correlation between IVVD and NRJL.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invivyd Inc.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с IVVD:
IVVD с IVVIVVD с VUGIVVD с VOOIVVD с JHEQXIVVD с VONGIVVD с EQIVVD с SABS
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

IVVD vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVD
Ранг доходности на риск IVVD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVD c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVDNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
3.26

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.89

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

6.92

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

22.97

-22.35

IVVD vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVD на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NRJL.L равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVD и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVD и NRJL.L

Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVDNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-57.04%

-42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.26%

-10.45%

-62.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.90%

-39.74%

-53.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.44%

-3.29%

-95.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.16%

-28.42%

-62.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.78%

3.15%

+32.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVD и NRJL.L

Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVDNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.52%

9.76%

+17.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.18%

18.71%

+47.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.17%

22.20%

+117.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

178.09%

24.34%

+153.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

178.09%

23.74%

+154.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVD и NRJL.L

IVVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IVVD
Invivyd Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		0.30%0.42%0.73%0.77%0.24%0.32%0.70%1.02%0.59%0.79%

Часто задаваемые вопросы

IVVD and NRJL.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVD и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор