PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KF с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с COPJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KF (The Korea Fund Inc) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both funds - KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past 3 years, KF returned 47.04%/yr vs 46.22%/yr for COPJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KF charges 0.01%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности KF и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 105.08%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.47%.

KF

1 день
-3.45%
1 месяц
15.18%
С начала года
105.08%
6 месяцев
113.60%
1 год
211.84%
3 года*
47.04%
5 лет*
19.46%
10 лет*
16.73%

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и COPJ

2026 (YTD)202520242023
KF
The Korea Fund Inc		105.08%99.36%-19.29%-5.38%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between KF and COPJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с IFNKF с EADKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIX
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

KF vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KFCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.31
2.89

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.10

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.43

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.39

3.78

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.42

11.02

+20.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KF vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 5.31, что выше коэффициента Шарпа COPJ равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KFCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31

2.89

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.10

-0.88

Просадки

Сравнение просадок KF и COPJ

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-32.28%

-52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-32.28%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-32.28%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-11.73%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.89%

-11.86%

-26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

11.05%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и COPJ

The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

15.38%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.05%

35.19%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

42.15%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

34.76%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

34.76%

-8.84%

Сравнение комиссий KF и COPJ

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и COPJ

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности COPJ в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KF
The Korea Fund Inc		0.59%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы

KF and COPJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KF has higher volatility (20.50%) compared to COPJ (15.38%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs COPJ's -32.28%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор