Сравнение SBT.TO с ION
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBT.TO returned 34.43%/yr vs 15.75%/yr for ION. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и ION
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как ION торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ION были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью 2.52%.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
ION
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -12.71%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBT.TO и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 10.03% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 2.52% | 98.86% | -13.25% | -16.14% | -7.50% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and ION is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between SBT.TO and ION shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. ION — Ранг доходности на риск
SBT.TO
ION
Сравнение SBT.TO c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.60 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 10.68 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и ION
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки ION в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -48.98% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -23.73% | -28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -42.18% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -22.19% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -22.22% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 7.99% | +15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и ION
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 13.82% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 32.06% | +27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 39.19% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 31.50% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 31.50% | +35.89% |
Сравнение комиссий SBT.TO и ION
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и ION
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and ION have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
SBT.TO is categorized as Silver, while ION is Lithium & Battery Metals. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Purpose Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.58% for ION.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор