Сравнение FRES.L с SBT.TO
FRES.L (Fresnillo plc) is a stock, while SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, FRES.L returned 7.10%/yr vs 10.26%/yr for SBT.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -15.96%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью -20.23%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям SBT.TO по среднегодовой доходности: 7.10% против 10.26% соответственно.
FRES.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 96.36%
- 3 года*
- 70.39%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 7.10%
SBT.TO
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -23.72%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -25.51%
- 1 год
- 56.93%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам FRES.L и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -15.96% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -38.26% | 18.98% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -20.23% | 130.71% | 11.21% | -3.52% | 7.31% | -12.32% | 47.15% | 13.68% | -14.81% | -18.74% |
Correlation
The correlation between FRES.L and SBT.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.22 |
Over the past year, FRES.L and SBT.TO have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
FRES.L
SBT.TO
Сравнение FRES.L c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRES.L | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.09 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 2.48 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и SBT.TO
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -52.43% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -52.43% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -52.43% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -52.43% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | -52.43% | -22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -50.56% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -18.12% | -24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 22.99% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и SBT.TO
Fresnillo plc (FRES.L) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеют волатильность 16.50% и 16.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 16.14% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 57.59% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 59.88% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 37.73% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 67.88% | -24.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и SBT.TO
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and SBT.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор