PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRES.L с AII.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRES.L с AII.TO

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

FRES.L (Fresnillo plc) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FRES.L in Other Precious Metals & Mining, AII.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, FRES.L returned 7.10%/yr vs 46.67%/yr for AII.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRES.L и AII.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fresnillo plc (FRES.L) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRES.L торгуется в GBp, в то время как AII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRES.L показывает доходность -15.96%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 90.62%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям AII.TO по среднегодовой доходности: 7.10% против 46.67% соответственно.

FRES.L

1 день
-1.44%
1 месяц
-16.59%
С начала года
-15.96%
6 месяцев
-17.88%
1 год
96.36%
3 года*
70.39%
5 лет*
31.92%
10 лет*
7.10%

AII.TO

1 день
2.38%
1 месяц
-15.41%
С начала года
90.62%
6 месяцев
89.66%
1 год
132.35%
3 года*
185.67%
5 лет*
68.47%
10 лет*
46.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRES.L и AII.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRES.L
Fresnillo plc		-15.96%468.21%6.13%-32.98%3.90%-18.79%78.92%-24.01%-38.26%18.98%
AII.TO
Almonty Industries Inc.		90.62%760.54%58.08%-22.72%-19.61%40.45%51.50%-35.17%15.48%99.60%

Correlation

The correlation between FRES.L and AII.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г.

0.04

Over the past year, FRES.L and AII.TO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRES.L:

£20.20B

AII.TO:

CA$6.53B

EPS

FRES.L:

$2.08

AII.TO:

-CA$0.50

Коэффициент P/S

FRES.L:

3.33

AII.TO:

125.05

Коэффициент P/B

FRES.L:

5.77

AII.TO:

18.33

Общая выручка (12 мес.)

FRES.L:

$8.03B

AII.TO:

CA$50.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRES.L:

$3.75B

AII.TO:

CA$14.63M

EBITDA (12 мес.)

FRES.L:

$3.90B

AII.TO:

-CA$120.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresnillo plc

Almonty Industries Inc.

Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO
Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с RNMBYAII.TO с ORV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с VFV.TOAII.TO с ABX.TOAII.TO с WDC

Доходность на риск

FRES.L vs. AII.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRES.L c AII.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRES.LAII.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.35

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.04

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.45

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

5.05

+1.03

FRES.L vs. AII.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRES.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AII.TO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRES.L и AII.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRES.L и AII.TO

Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке AII.TO в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и AII.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRES.LAII.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-83.74%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-54.32%

+17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-54.32%

+17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.75%

-62.16%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.56%

-68.68%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.00%

-28.01%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-36.34%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

26.29%

-10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FRES.L и AII.TO

Текущая волатильность для Fresnillo plc (FRES.L) составляет 16.50%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 30.61%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRES.LAII.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

30.61%

-14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.75%

66.47%

-22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.04%

98.53%

-42.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

75.15%

-32.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.23%

75.91%

-32.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRES.L и AII.TO

Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AII.TO
Almonty Industries Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRES.L
Fresnillo plc		3.47%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRES.L и AII.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.59B
25.40M
(FRES.L) Общая выручка
(AII.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRES.L значения в USD, AII.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FRES.L и AII.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresnillo plc и Almonty Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.7%
51.2%
Активы портфеля
FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

AII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

AII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

AII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.

Часто задаваемые вопросы

FRES.L and AII.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRES.L и AII.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор