PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABX.TO с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABX.TO с AGMI

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, ABX.TO returned 88.14% vs 84.02% for AGMI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABX.TO торгуется в CAD, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABX.TO показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -1.63%.

ABX.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-12.84%
1 год
88.14%
3 года*
35.59%
5 лет*
18.91%
10 лет*
8.78%

AGMI

1 день
-0.12%
1 месяц
-12.75%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-3.32%
1 год
84.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABX.TO и AGMI

2026 (YTD)20252024
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-11.68%173.89%0.00%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-1.63%163.50%4.23%

Correlation

The correlation between ABX.TO and AGMI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.73

The correlation between ABX.TO and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L

Доходность на риск

ABX.TO vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABX.TO c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABX.TOAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.64

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.00

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.55

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

5.98

+1.08

ABX.TO vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGMI равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и AGMI

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABX.TOAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.64%

-33.07%

-51.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-33.07%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

-28.91%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.58%

-9.22%

-31.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

14.10%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и AGMI

Текущая волатильность для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) составляет 15.15%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABX.TOAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

19.24%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

44.05%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

51.63%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

45.02%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

45.02%

-9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и AGMI

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности AGMI в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.42%1.22%2.46%2.27%5.06%3.96%1.33%0.60%0.65%0.72%0.47%1.43%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.67%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABX.TO and AGMI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор