Сравнение SBT.TO с SILJ
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both Silver funds - SBT.TO tracks the LBMA Silver Price while SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 11.27%/yr vs 7.53%/yr for SILJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и SILJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как SILJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции SBT.TO превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.53% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
SILJ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 85.31%
- 3 года*
- 47.90%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -2.81% | 170.93% | 15.40% | -7.46% | -10.06% | -23.25% | 29.85% | 50.59% | -21.89% | -12.04% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and SILJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.30 |
Over the past year, SBT.TO and SILJ have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. SILJ — Ранг доходности на риск
SBT.TO
SILJ
Сравнение SBT.TO c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.26 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 5.25 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и SILJ
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SILJ в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -70.03% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -37.92% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -37.92% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -44.62% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -68.03% | +15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -33.17% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -36.84% | +19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 16.31% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и SILJ
Текущая волатильность для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) составляет 16.91%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 20.06% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 48.20% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 57.39% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 45.28% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 46.78% | +20.61% |
Сравнение комиссий SBT.TO и SILJ
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и SILJ
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.14% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and SILJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Purpose Investments and Amplify. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.69% for SILJ.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор