PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AII.TO с SVR-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AII.TO с SVR-C.TO

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock, while SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, AII.TO returned 48.01%/yr vs 12.54%/yr for SVR-C.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AII.TO и SVR-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Almonty Industries Inc. (AII.TO) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AII.TO показывает доходность 94.37%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -14.35%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 48.01% против 12.54% соответственно.

AII.TO

1 день
2.40%
1 месяц
-14.19%
С начала года
94.37%
6 месяцев
93.56%
1 год
132.74%
3 года*
196.50%
5 лет*
71.64%
10 лет*
48.01%

SVR-C.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-19.40%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-19.83%
1 год
70.15%
3 года*
39.87%
5 лет*
20.27%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AII.TO и SVR-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AII.TO
Almonty Industries Inc.		94.37%784.25%68.52%-20.59%-23.60%39.06%52.38%-35.38%18.18%103.70%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		-14.35%132.91%30.61%-2.65%9.69%-13.03%43.88%9.28%-2.35%-2.30%

Correlation

The correlation between AII.TO and SVR-C.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.05

Over the past year, AII.TO and SVR-C.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Almonty Industries Inc.

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с RNMBYAII.TO с ORV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с VFV.TOAII.TO с ABX.TOAII.TO с WDC
Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX

Доходность на риск

AII.TO vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AII.TO c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AII.TOSVR-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.20

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.58

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.44

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

3.11

+1.95

AII.TO vs. SVR-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AII.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR-C.TO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AII.TO и SVR-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AII.TO и SVR-C.TO

Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и SVR-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AII.TOSVR-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-53.26%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.79%

-48.86%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.79%

-48.86%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.43%

-48.86%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-48.86%

-19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-47.01%

+20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-28.94%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.31%

22.60%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AII.TO и SVR-C.TO

Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AII.TOSVR-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.36%

15.32%

+16.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.35%

56.48%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.99%

58.58%

+40.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.65%

35.84%

+38.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.28%

31.73%

+43.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AII.TO и SVR-C.TO

Ни AII.TO, ни SVR-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AII.TO and SVR-C.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AII.TO и SVR-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор