PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPLT с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и iShares Silver Trust (SLV).

PPLT и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPLT и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPLT и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-4.29%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 6.82% против 16.87% соответственно.

PPLT

1 день
0.12%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
25.60%
1 год
98.09%
3 года*
24.74%
5 лет*
9.46%
10 лет*
6.82%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий PPLT и SLV

PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

PPLT vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.16

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.23

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.82

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.70

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.25

-0.23

Корреляция

Корреляция между PPLT и SLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и SLV

Ни PPLT, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PPLT и SLV

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PPLTSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-76.28%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-42.45%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-42.45%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-42.81%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-35.47%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-44.76%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

13.77%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и SLV

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 13.24%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPLTSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

16.96%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.59%

57.27%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

57.07%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

35.27%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

31.35%

-2.63%