PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с SVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с SVM

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SILJ returned 6.55%/yr vs 16.92%/yr for SVM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 6.55% против 16.92% соответственно.

SILJ

1 день
0.50%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.86%
1 год
78.43%
3 года*
44.49%
5 лет*
13.48%
10 лет*
6.55%

SVM

1 день
-7.51%
1 месяц
-20.20%
С начала года
21.23%
6 месяцев
17.83%
1 год
140.00%
3 года*
53.92%
5 лет*
13.81%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и SVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-6.32%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		21.23%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%

Correlation

The correlation between SILJ and SVM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.76

The correlation between SILJ and SVM shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Silvercorp Metals Inc.

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX

Доходность на риск

SILJ vs. SVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.00

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.34

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.61

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

9.64

-4.92

SILJ vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SVM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и SVM

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-98.00%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-39.02%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-42.86%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.81%

-62.98%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-76.19%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-48.92%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-71.59%

+30.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

14.57%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и SVM

Текущая волатильность для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 20.11%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 27.03%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.11%

27.03%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.09%

57.80%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.53%

70.44%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.96%

56.00%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

61.93%

-15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и SVM

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SVM в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.14%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.25%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and SVM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (27.03%) compared to SILJ (20.11%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs SVM's -98.00%.

SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и SVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор