Сравнение AGMI с FRES.L
AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while FRES.L (Fresnillo plc) is a stock. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 89.41% for FRES.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и FRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGMI торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -17.27%.
AGMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 77.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRES.L
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -19.22%
- 1 год
- 89.41%
- 3 года*
- 72.83%
- 5 лет*
- 30.92%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам AGMI и FRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -5.19% | 176.11% | -0.74% |
FRES.L Fresnillo plc | -17.27% | 511.09% | 12.21% |
Correlation
The correlation between AGMI and FRES.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.71 |
The correlation between AGMI and FRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. FRES.L — Ранг доходности на риск
AGMI
FRES.L
Сравнение AGMI c FRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | FRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.28 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 5.31 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и FRES.L
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -86.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и FRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -86.88% | +52.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -38.99% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -38.99% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -48.28% | +38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 16.77% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и FRES.L
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Fresnillo plc (FRES.L) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 17.06% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 45.57% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 57.89% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 45.68% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 45.39% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и FRES.L
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FRES.L в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and FRES.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и FRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор