PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KF с SVR-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с SVR-C.TO

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

KF (The Korea Fund Inc) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both funds - KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, KF returned 16.77%/yr vs 11.49%/yr for SVR-C.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KF charges 0.01%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности KF и SVR-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KF торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 107.08%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -17.45%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 16.77% против 11.49% соответственно.

KF

1 день
3.30%
1 месяц
0.68%
С начала года
107.08%
6 месяцев
104.71%
1 год
182.72%
3 года*
49.92%
5 лет*
20.00%
10 лет*
16.77%

SVR-C.TO

1 день
1.73%
1 месяц
-21.81%
С начала года
-17.45%
6 месяцев
-22.77%
1 год
63.83%
3 года*
36.65%
5 лет*
17.03%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и SVR-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KF
The Korea Fund Inc		107.08%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		-17.45%144.05%20.41%-0.28%3.15%-12.98%47.38%13.97%-9.93%4.80%

Correlation

The correlation between KF and SVR-C.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.14

The correlation between KF and SVR-C.TO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с IFNKF с EADKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIX
Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX

Доходность на риск

KF vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KFSVR-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
1.08

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.49

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.23

1.26

+5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.50

2.76

+22.74

KF vs. SVR-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа SVR-C.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и SVR-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KF и SVR-C.TO

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и SVR-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFSVR-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-67.24%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-51.08%

+25.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-51.08%

+23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.02%

-51.08%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-51.08%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-49.32%

+43.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-40.00%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

23.18%

-15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и SVR-C.TO

The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFSVR-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.49%

15.47%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.03%

56.85%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

59.24%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

36.71%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

32.53%

-5.66%

Сравнение комиссий KF и SVR-C.TO

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и SVR-C.TO

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KF
The Korea Fund Inc		0.58%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KF and SVR-C.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и SVR-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор