Сравнение XPPE.DE с SPPP.L
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and SPPP.L (Invesco Physical Platinum) are both Precious Metals funds - XPPE.DE tracks the Platinum (EUR Hedged) while SPPP.L tracks the Platinum. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs 8.18%/yr for SPPP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.19%/yr for SPPP.L.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и SPPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как SPPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у SPPP.L с доходностью -19.86%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
SPPP.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -17.33%
- С начала года
- -19.86%
- 6 месяцев
- -27.36%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и SPPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 26.49% |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -19.86% | 94.13% | -4.01% | -8.81% | 17.62% | -4.52% | 18.74% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and SPPP.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.89 |
The correlation between XPPE.DE and SPPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. SPPP.L — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
SPPP.L
Сравнение XPPE.DE c SPPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | SPPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.48 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и SPPP.L
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки SPPP.L в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и SPPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -52.57% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -42.85% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -42.85% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -42.85% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -42.85% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -23.42% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 19.19% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и SPPP.L
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Invesco Physical Platinum (SPPP.L) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 10.43% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 40.20% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 46.60% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 31.09% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 28.06% | +4.37% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и SPPP.L
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPPP.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и SPPP.L
Ни XPPE.DE, ни SPPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XPPE.DE and SPPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while SPPP.L tracks Platinum. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.19% for SPPP.L.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и SPPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор