Сравнение SLVP с SVR-C.TO
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both Silver funds from iShares - SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index while SVR-C.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 9.87%/yr vs 11.49%/yr for SVR-C.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVP торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -9.65%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -17.45%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.49% соответственно.
SLVP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -16.43%
- С начала года
- -9.65%
- 6 месяцев
- -11.21%
- 1 год
- 76.85%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 9.87%
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- 63.83%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам SLVP и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -9.65% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -17.45% | 144.05% | 20.41% | -0.28% | 3.15% | -12.98% | 47.38% | 13.97% | -9.93% | 4.80% |
Correlation
The correlation between SLVP and SVR-C.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.47 |
Over the past year, SLVP and SVR-C.TO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
SLVP
SVR-C.TO
Сравнение SLVP c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.26 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 2.76 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и SVR-C.TO
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -67.24% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -51.08% | +13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | -51.08% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.01% | -51.08% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -51.08% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.83% | -49.32% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -40.00% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 23.18% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и SVR-C.TO
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 15.47% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.84% | 56.85% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 59.24% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 36.71% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 32.53% | +9.98% |
Сравнение комиссий SLVP и SVR-C.TO
SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и SVR-C.TO
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.28% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and SVR-C.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.66% for SVR-C.TO.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор