PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с SVR-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTCX с SVR-C.TO

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both funds - WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, WSTCX returned 28.03%/yr vs 11.49%/yr for SVR-C.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WSTCX charges 2.14%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и SVR-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSTCX торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -17.45%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 28.03% против 11.49% соответственно.

WSTCX

1 день
2.52%
1 месяц
2.25%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.79%
1 год
60.31%
3 года*
64.85%
5 лет*
30.75%
10 лет*
28.03%

SVR-C.TO

1 день
1.73%
1 месяц
-21.81%
С начала года
-17.45%
6 месяцев
-22.77%
1 год
63.83%
3 года*
36.65%
5 лет*
17.03%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTCX и SVR-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		39.92%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		-17.45%144.05%20.41%-0.28%3.15%-12.98%47.38%13.97%-9.93%4.80%

Correlation

The correlation between WSTCX and SVR-C.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.08

Over the past year, WSTCX and SVR-C.TO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с WRGCXWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCX
Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX

Доходность на риск

WSTCX vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSTCXSVR-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.08

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.49

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.26

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

2.76

+10.18

WSTCX vs. SVR-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SVR-C.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и SVR-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и SVR-C.TO

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и SVR-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTCXSVR-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-67.24%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-51.08%

+34.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.66%

-51.08%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-51.08%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

-51.08%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-49.32%

+45.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-40.00%

+21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

23.18%

-18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и SVR-C.TO

Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 13.70%, в то время как у iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTCXSVR-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

15.47%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

56.85%

-34.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

59.24%

-32.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.69%

36.71%

+37.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

32.53%

+22.60%

Сравнение комиссий WSTCX и SVR-C.TO

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и SVR-C.TO

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.54%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Часто задаваемые вопросы

WSTCX and SVR-C.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTCX и SVR-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор