Сравнение SIVR с XRH0.L
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 11.29%/yr vs 27.32%/yr for XRH0.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for XRH0.L.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и XRH0.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -16.88%, что значительно выше, чем у XRH0.L с доходностью -28.17%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям XRH0.L по среднегодовой доходности: 11.29% против 27.32% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
XRH0.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -28.17%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- 27.32%
Сравнение доходности по годам SIVR и XRH0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -28.17% | 205.23% | -14.69% | -60.81% | -4.46% | -15.51% | 183.21% | 132.83% | 46.39% | 100.00% |
Correlation
The correlation between SIVR and XRH0.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.08 |
The correlation between SIVR and XRH0.L shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. XRH0.L — Ранг доходности на риск
SIVR
XRH0.L
Сравнение SIVR c XRH0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | XRH0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.91 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и XRH0.L
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки XRH0.L в -85.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и XRH0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -85.90% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -40.30% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -46.87% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -81.27% | +30.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | -85.90% | +34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -67.56% | +18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -50.59% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 21.21% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и XRH0.L
Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 15.69%, в то время как у Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) волатильность равна 28.09%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRH0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 28.09% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 70.45% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 89.78% | -29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 69.02% | -32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 66.84% | -34.68% |
Сравнение комиссий SIVR и XRH0.L
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XRH0.L в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и XRH0.L
Ни SIVR, ни XRH0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIVR and XRH0.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.
SIVR is categorized as Silver, while XRH0.L is Metals. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while XRH0.L tracks Rhodium. They also come from different issuers: abrdn and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.95% for XRH0.L.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и XRH0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор